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稿件初重版： 初版 书名： 随机利率模型及相关衍生品定价 副书名： 英文书名： 丛书名： 精品课程立体化教材 作者： Nicolas Privault著 次要编著者： 译者： 韦晓 统一书号： I_S_B_N： 978-7-310-03413-0 ISBN： 9787310034130, 版次： 1-1 出版年月： 2010年5月 附录： 本书是由世界科技出版社于2008年首次出版的英文教材An Elementary Introduction to Stochastic Interest Rate Modeling的中文译本，介绍了利率和债券市场的随机模型和相关衍生产品的定价，其中包括随机积分的回顾，Black-Schole定价理论的回顾、短期利率模型、零息债券的定价、远期利率模型、HJM模型、远期测度和衍生产品定价、拟合曲线和双因子模型、LIBOR模型中利率上限和利率互换期权的定价、BGM模型等知识。 估定价标记： 定价 价格： 28 页数： 180 千字： 220 读者对象： 高等院校经济类师生 期号： 932 开本： 16开 装帧： 平塑 版别名称： 南开大学 版别全称： 南开大学出版社 中图法： F830.4 征订号： 19320332
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